Estratégias de gerenciamento de dinheiro forex

Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor ajuste de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse valor geralmente é considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.

Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Forex Money Management & amp; Estratégias de saída.

Enviado por Edward Revy em 16 de julho de 2009 - 17:20.

Acreditamos que é hora de abrir um novo tópico dedicado ao gerenciamento de dinheiro.

Aqui estaremos postando sistemas de negociação e métodos que ajudem a controlar perdas, avaliar e limitar riscos, melhorar o índice de vitórias: perda, ou seja, tudo relacionado ao gerenciamento de dinheiro no Forex.

Esperamos que este assunto crie um novo interesse para a gestão do dinheiro na negociação de moeda e, eventualmente, o ajude a melhorar uma proporção vencedora do seu sistema comercial favorito.

Negociação feliz! Agora, com gerenciamento de dinheiro!

e minha melhor equipe de estratégias de Forex.

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Estratégias básicas de gerenciamento de dinheiro.

No cotidiano, e na disciplina da negociação ativa dez vezes, & # 8220; gerenciamento de dinheiro & # 8221; desempenha um papel fundamental em uma grande parte de todas as decisões. Como um termo, o gerenciamento de dinheiro é definido como o processo de saber onde o dinheiro está indo, como ele está sendo gasto e ter um plano bem desenvolvido para facilitar um final específico. 1) Recuperado 22 de julho de 2016 balancetrack / moneymanagement / Se um está comprando alimentos em um supermercado ou negociando ativamente um mercado de ações, a implementação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro é uma parte fundamental da realização de um resultado desejável.

Identificando riscos e selecionando uma estratégia de gerenciamento de dinheiro apropriada.

O risco é a exposição ao perigo. Nos mercados financeiros, o risco causado pelo risco para o participante do mercado é a perda de capital. A alavancagem aplicada, a rentabilidade potencial e o custo do comércio são fatores que contribuem para o risco presente em uma situação comercial específica. A negociação na margem pode resultar em perdas que excedem os fundos depositados.

Os princípios da gestão do dinheiro abordam o risco da perspectiva do comerciante, relacionando o mercado com a metodologia de negociação adotada e com o capital de negociação. É importante lembrar que o resultado de um comércio específico depende de muitas variáveis ​​e continua a ser uma incerteza até o fim. Em qualquer comércio, o elemento de risco é muito real e ninguém pode garantir lucro ou garantia contra perda. Os riscos podem ser mitigados, mas não erradicados, através do uso de uma estratégia bem concebida de gerenciamento de dinheiro.

Selecionar uma estratégia abrangente de gerenciamento de dinheiro para a operação comercial pode ser um esforço desafiador. As estratégias variam muito e dependem do sistema ou metodologia de negociação adotada, do mercado comercializado e dos insumos de capital disponíveis. No entanto, independentemente das circunstâncias que envolvem a operação de negociação, a estratégia de gerenciamento de dinheiro deve abordar claramente as seguintes questões:

Qual porcentagem do saldo da conta de negociação pode ser alocada para um comércio específico? Em caso de perda, quanto tempo está disponível para retomar as atividades de negociação? Qual o grau de alavancagem a ser usado em um comércio específico?

Cada uma dessas três questões fala do principal objetivo de uma estratégia abrangente de gerenciamento de dinheiro: utilizar o capital disponível de forma eficiente, promovendo a longevidade no mercado e minimizando qualquer risco de capital indevido. Uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro preserva a integridade da metodologia de negociação adotada, dando à operação comercial a melhor chance possível de sucesso.

A alavancagem é uma espada de dois gumes, pois pode aumentar significativamente os lucros, bem como as perdas.

Estratégias básicas de gerenciamento de dinheiro.

Foi dito que não há nada novo sob o sol. # 8221; Isso certamente é preciso ao tentar maximizar os retornos de um sistema comercial através da implementação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. As estratégias variam de agressivo a passivo, dependendo do foco primário da abordagem. Estratégias agressivas muitas vezes empregam maior alavancagem com o objetivo de grandes lucros periódicos, e as estratégias passivas são de natureza conservadora, sendo a preservação do capital o principal objetivo.

Diversas ideias e diretrizes estão associadas a uma gestão prudente do dinheiro. Um desses conceitos é a noção de negociação consistente usando uma relação de risco positivo para recompensas. Uma razão de risco para recompensar (R: R) é a quantidade de capital inicialmente arriscada em proporção ao lucro potencial de uma negociação bem-sucedida.

Selecionar trades com recompensa maior ou igual a risco é uma prática comum entre os comerciantes ativos. À medida que o risco cresce mais do que a recompensa, é necessária uma maior taxa de negociações bem-sucedidas para sustentar a rentabilidade. Por outro lado, se o potencial de recompensa em um comércio bem sucedido for várias vezes o risco inicial, um comerciante não possui uma alta taxa de negociações vencedoras para gerar lucros.

Exercitar um bom gerenciamento de dinheiro não é um empreendimento pequeno e continua sendo um dos maiores desafios que um comerciante ou investidor ativo enfrentará. No entanto, através do desenvolvimento de objetivos realistas e da aplicação consistente de conceitos como risco positivo versus recompensa, uma grande variedade de estratégias pode ser efetiva.

Método de Risco Plano.

O & # 8220; flat & # 8221; ou & # 8220; constante & # 8221; método de risco é o tipo mais básico de estratégia de gerenciamento de dinheiro. Sob o risco fixo, a estratégia é exatamente como parece: um arrisca uma parcela de capital constante e pré-determinada em cada comércio em busca de um lucro aceitável.

Os parâmetros de risco planos variam dependendo da capitalização da conta de negociação, do mercado negociado, dos objetivos de lucro e do apetite de risco geral do comerciante ou investidor individual. Um valor de risco comumente usado na área de investimento e comercialização é um valor agregado não superior a 1-3% do saldo inicial da conta por comércio.

A mecânica do método de risco plano é relativamente simples. Se uma conta comercial tiver um saldo de US $ 25.000 e uma tolerância de risco de 3%, então o valor máximo a ser arriscado em qualquer operação é de US $ 750. O resultado de um determinado comércio não tem influência no valor de risco do próximo comércio. Permanece constante de 3% do saldo da conta inicial.

O risco plano pode ser adaptado para refletir a quantidade de alavancagem colocada sobre a conta de negociação em qualquer momento em vez de em uma base comercial. Em mercados ativos, as oportunidades comerciais geralmente surgem rapidamente, forçando um comerciante a agir imediatamente ou a perder. Um subproduto de transações múltiplas que ocorrem simultaneamente é um risco crescente.

Dada a conta de negociação de US $ 25.000, e uma tolerância ao risco de 3%, três negociações abertas simultaneamente produzem uma exposição total de US $ 2250. Se os parâmetros de risco planos forem adaptados para refletir 3% da conta de negociação para ser colocada em risco a qualquer momento, o risco de capital inicial permanece em US $ 750. Os US $ 750 podem então ser relegados a um comércio, ou se espalharem entre os três negócios com parâmetros de gerenciamento de comércio ajustados.

Vantagens do risco plano:

Evita perda catastrófica Promove a longevidade no mercado Reduz a variação de curto prazo no valor da conta.

Desvantagens do risco plano:

Limita os lucros potenciais Longas durações para a recuperação da conta após períodos de retirada sustentada Impulsiona o local na definição de parâmetros de risco adequados.

Numerosas variações de risco plano são utilizadas por comerciantes e investidores no mercado. Um dos mais comuns é conhecido como & # 8220; compounding & # 8221; ou & # 8220; reinvestir. & # 8221; A composição simples aplica a porcentagem de risco predefinida ao saldo da conta, pois flutua. Esta é uma prática comum que emprega certas partes do risco plano enquanto tenta aumentar os retornos à medida que a conta cresce e limita as perdas à medida que diminui.

Kelly Criterion.

O & # 8220; Kelly Criterion & # 8221; é uma fórmula matemática que se origina no trabalho estatístico realizado na década de 1950. No que diz respeito à negociação e ao investimento, a fórmula tenta definir a quantidade ideal de capital a ser arriscada em um determinado comércio de acordo com a probabilidade de sucesso desse comércio.

Em contraste com o risco plano, o Kelly Criterion promove a idéia de que o aumento do risco de capital se justifica por uma maior probabilidade de sucesso. Por exemplo, se um comércio tiver uma probabilidade de sucesso de 90%, a quantidade apropriada de capital a ser alocada é muito maior do que um comércio com uma taxa de sucesso muito menor (10%).

Cálculo do critério Kelly pode ser um desafio, portanto, as plataformas de negociação e os provedores de software financeiro automatizaram a capacidade de realizar o cálculo com facilidade. Existem muitas variações da fórmula, mas muitos comerciantes e investidores usam esta versão simplificada:

A mecânica da fórmula Kelly para uma taxa de sucesso esperada de 60%, ganho de 5% e perda de 4% são realizadas da seguinte forma:

Nessa situação, de acordo com o Critério Kelly, o risco apropriado não é superior a 28% da conta comercial.

Vantagens do critério Kelly:

Grandes retornos potenciais Exposição limitada à conta de negociação Capacidade de maximizar os retornos em negociações de alta probabilidade.

Desvantagens do critério Kelly:

Perdas sucessivas levam ao desastre. As altas probabilidades de sucesso equivalem a valores de risco enormes para negociações únicas. A variância de grande valor da conta pode inibir a capacidade de sustentar as operações de negociação.

Variações complexas desta fórmula são empregadas em mercados em todo o mundo. As relações estatísticas presentes na fórmula são amplamente utilizadas nas áreas de gerenciamento de hedge funds e diversificação de portfólio.

Estratégia Martingale.

A estratégia de Martingale é um dos mais antigos sistemas de especulação do mundo. As suas aplicações aos jogos de azar, além dos mercados financeiros, foram o foco de estudos acadêmicos e empreendimentos capitalistas abundantes.

Em termos básicos, a estratégia de Martingale sugere que um jogador tenha um lucro predefinido em uma vitória e duplica o valor do risco após uma perda. Supondo que o jogo em questão tenha chances de 50/50 em relação ao jogador, e o jogador sempre dupla e # 8221; Após uma perda, um lucro é garantido porque as apostas maiores cobrem as perdas menores.

Na prática, aderir ao Martingale requer um grande compromisso. O capital necessário para duplicar o valor do risco no meio de uma série de perda prolongada é substancial. Considere o seguinte cenário assumindo uma probabilidade de sucesso de 50/50, o ganho líquido é igual à perda líquida e o valor do risco inicial é de apenas US $ 5. O capital de risco necessário após um número relativamente pequeno de perdas consecutivas cresce exponencialmente:

5 perdas consecutivas: US $ 80 8 perdas consecutivas: US $ 640 10 perdas consecutivas: US $ 2.560 12 perdas consecutivas: US $ 10.240.

Como o exemplo mostra, as perdas consecutivas são devastadoras para a sustentabilidade da Martingale e podem rapidamente levar à "ruína do jogador" # 8221;

No mundo das finanças, o sistema Martingale tem sido praticado há anos. Como os mercados são dinâmicos ea negociação de instrumentos financeiros não existe como um sistema binário simples, a oportunidade está presente para aumentar a exposição em uma posição negativa na tentativa de lucro.

Por exemplo, considere um cenário comercial relacionado ao WTI Crude Oil na troca de futuros da CME Globex. Assumindo parâmetros de comércio de uma relação risco / recompensa 1: 1 e um valor imaginário de perda de parada de US $ .10, a seguinte sequência de eventos fornece uma ilustração da estratégia Martingale em ação:

O comerciante insere uma ordem de mercado para comprar no contrato de petróleo bruto em US $ 40 e é preenchido ao preço desejado. O mercado move-se imediatamente contra a posição e os retiros de preços para US $ 39,90. À medida que o preço atinge a parada imaginária em US $ 39,90, outro contrato é comprado. Não é necessário fechar a posição atual e entrar uma nova ordem para o dobro do tamanho do contrato. Simplesmente duplicar o número de contratos ativos à medida que a parada imaginária é atingida realiza a mesma função. A posição atual do comerciante é longo dois contratos de um preço líquido de US $ 39,95. O atual ponto de equilíbrio para o comércio é agora US $ 39.95. A meta de lucro é US $ 40,00. A responsabilidade atual para a conta de negociação é de US $ 100 (US $ 10 por US $ 0,01 de preço de mercado), já que o preço atual do mercado é de US $ 39,90. A partir daqui, o gerenciamento comercial ativo é dinâmico. Se o preço se mover em favor da nova posição, o lucro pode ser realizado. Se o preço continuar a mover-se contra a posição, o número de contratos comprados pelo comerciante é duplicado em cada ponto de perda de parada imaginário.

Em teoria, a adição de alavancagem aumenta a chance de capitalizar uma reversão do mercado. Na prática, o capital necessário para carregar grandes posições negativas pode ser esmagador. Uma estratégia de gerenciamento comercial que pode ser usada para limitar o risco assumido pela implementação de uma estratégia de Martingale é a parada final. No caso de um cenário de Martingale conforme descrito acima, uma parada posterior pode ser usada para limitar a responsabilidade total de uma operação à medida que os movimentos de preços se assemelham a tí no favor do comércio.

As vantagens da Martingale na negociação:

Os mercados com limites de alcance proporcionam maiores probabilidades de negociações bem sucedidas. Melhora a possibilidade de manter a lucratividade de curto prazo. Os objetivos de lucro são predefinidos e os retornos são quantificáveis.

As desvantagens da Martingale na negociação:

Os mercados de tendências podem levar a uma ruína financeira A alavancagem necessária para a dupla exposição pode se multiplicar rapidamente Potenciais enormes reservas de capital são necessárias para manter uma posição aberta.

A questão do tipo de estratégia de gerenciamento de dinheiro a empregar depende muito da personalidade do comerciante e do escopo geral da operação de negociação. As estratégias conservadoras, como o risco plano, podem adequar-se a algumas operações comerciais. Por outro lado, os comerciantes bem capitalizados podem ter o poder de compra e a capacidade de empregar abordagens mais agressivas, como o Critério Kelly ou o sistema Martingale, para suas empresas comerciais.

Independentemente do estilo de gestão do dinheiro adotado, é imperativo que se ajuste à metodologia de negociação, insumos de capital e metas da operação de negociação como um todo. A gestão do dinheiro não pode garantir lucros ou contra perdas, mas pode ajudar a otimizar o efeito de ganhar negócios e reduzir o impacto das perdas.

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Top 5 regras do Forex Money Management.

ÍNDICE:

Top-5 Forex MM dicas.

O gerenciamento de dinheiro é um dos aspectos mais importantes da negociação, mas muitas vezes é mal interpretado ou é amplamente ignorado. Enquanto os comerciantes tendem a gastar muito tempo buscando ou melhorando suas estratégias de negociação, não se dá muito pensamento ao aspecto da negociação do gerenciamento de dinheiro. Mas isso é compreensível, pois, em geral, existem muitos princípios diferentes envolvendo gerenciamento de dinheiro, que muitas vezes acabam confundindo o leitor. Leia estas 5 melhores dicas de gerenciamento de dinheiro forex para ajudar a facilitar o seu comércio, gerencie seu dinheiro enquanto negocia Forex.

1. A Regra de 1%.

Começando com o mais óbvio, a regra de 1% no gerenciamento de dinheiro indica que você deve expor ou arriscar mais de 1% de seu patrimônio para uma posição. Por exemplo, se você estiver negociando com US $ 10.000, então com a regra de 1%, você deve alocar no máximo US $ 100 de risco para uma negociação. Embora isso pareça direto, é um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, se você estivesse negociando com um tamanho de lote mínimo de 0,10 e seu valor de risco é de US $ 100, isso significa que suas paradas são colocadas em torno de 100 pips de sua entrada. Se você dimensionar o tamanho do lote para 0,01 ou o lote micro, então suas paradas podem ser colocadas em 1000 pips da sua entrada. Mas se você trocar com 1 lote, sua perda de parada não deve ter mais de 10 pips.

Do acima, podemos ver como chegamos a diferentes níveis de risco usando a mesma regra de 1%. A regra de 1% também pode ser aplicada ao patrimônio mais amplo, o que significa que, em qualquer momento, o risco de posições abertas não é mais do que 1% do total do saldo da conta. Isso significaria que a perda líquida total das posições abertas (independentemente de quantas posições abertas você tenha) não exceda os $ 100, com base em um saldo da conta de US $ 10.000. Alguns comerciantes usam 2%, 5% ou mais, mas isso depende inteiramente da quantidade de risco que você está preparado para tomar.

Em resumo, a regra de 1% pode ser dividida na seguinte tabela:

2. Risco / Recompensa.

O conceito ideal e amplamente aceito para negociação é sempre assumir uma configuração de risco / recompensa de 1: 2. Esta regra do Gerenciamento de Dinheiro Forex significa que se você arriscar US $ 100 em um comércio, então você deve, idealmente, ganhar US $ 200 em lucro. Este é um elemento essencial para a gestão do dinheiro e um que combina o gerenciamento da moeda e o aspecto da estratégia de negociação. O índice mínimo de recompensa de risco 1: 2 é usado porque, para cada negociação vencedora, você pode recuperar as perdas da troca perdedora anterior e também obter lucro. O risco / recompensa 1: 2 também é benéfico, pois pode ajudá-lo a recuperar suas perdas de forma mais gradual, conforme resumido na tabela abaixo, onde assumimos um capital comercial de US $ 10.000 e seguem uma regra de gerenciamento de dinheiro de 1% e uma estratégia de negociação que oferece 50 % taxa de vitória.

A partir da tabela acima, uma estratégia de negociação com uma taxa de 50% de ganhos ainda pode oferecer um lucro de US $ 200 ao aplicar a regra de gerenciamento de dinheiro de 1% e a criação de risco de risco 1: 2. Claro, mesmo com uma configuração de risco / recompensa modestamente maior, por exemplo, 1: 2.5, você poderia potencialmente buscar lucros maiores mesmo com uma estratégia que ofereça apenas 50% de sucesso.

3. Sobre alavancagem.

Esta regra de Gerenciamento de Dinheiro Forex sobre & # 8220; Over leveraging & # 8221; é quando um comerciante escolhe uma alavancagem muito alta para sua conta. (Leia mais O que é Leverage?) Não é totalmente ruim tão amplamente pregado, desde que um comerciante saiba como usar esta alavanca corretamente. Geralmente, os comerciantes que têm uma equidade elevada tendem a usar alavancagem menor em torno de 1:10 ou 1:50. Mas, na realidade, os comerciantes com capital próprio de US $ 10.000 ou menos terão que usar pelo menos uma alavancagem de 1: 100 para obter lucros significativos nos mercados. A alavancagem, quando combinada com o conceito de margem, pode ser muito benéfica. Por exemplo, um comerciante pode usar uma alavancagem de 1: 400 em uma conta de US $ 10.000, mas ainda aderir à regra de gerenciamento de dinheiro de 1%. A vantagem aqui é que, aumentando a alavancagem, há um escopo mais amplo para a margem e, portanto, qualquer movimento de preços adversos não resultará em uma chamada de margem. No entanto, por outro lado, o uso de alavancagem elevada pode resultar em maiores perdas e um que foi experimentado no início de 2015, quando o Banco Nacional Suíço soltou a cláusula EURCHF, o que deixou os comerciantes que foram superados com mais perdas do que o saldo patrimonial.

4. Negociação com instrumentos de correspondência.

A maioria dos comerciantes escolhe aleatoriamente um instrumento comercial sem realmente saber que uma decisão tão aleatória quanto isso pode ter amplas implicações na gestão do dinheiro do comércio. Por exemplo, a negociação em moedas exóticas, onde os spreads geralmente são de cerca de 50 pips ou mais podem ser desastrosas para seus negócios. Você teria que acabar por comprometer sua administração de dinheiro ou aceitar uma proporção de recompensa de risco inferior a 1: 2. Ao aderir aos pares ou instrumentos de moedas mais líquidos, como os maiores, os pequenos spreads podem ajudar os comerciantes a gerenciar melhor um comércio. Em outras palavras, o objetivo de um lucro de 1000 pips com uma propagação de 50 pips é mais arriscado do que apontar para o lucro de 1000 pips com uma propagação de 1 ou até 5 pip. O gráfico abaixo mostra isso em detalhes quando comparamos o EURPLN com um spread de 70 pedaços, enquanto o EURUSD possui um spread de 2 pip.

5. Definir metas realistas.

Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes muitas vezes acabam ignorando suas regras de negociação é devido a emoções que tendem a crescer mais forte e arriscar seu capital próprio, especialmente depois de terem uma perda comercial. Os comerciantes muitas vezes visam metas irrealistas de esperar obter um retorno de investimentos de 20%. Verdade, enquanto existem comerciantes que alcançam tais objetivos, pode ser que eles sejam mais experientes e que negociem com maior patrimônio. Por exemplo, um retorno de 20% em US $ 1000 não representa muito quando comparado com um retorno de 20% em um capital inicial de $ 10.000. A ganância é muitas vezes uma forte emoção que precisa ser verificada uma e outra vez e não permitir que as emoções acabem por governar suas decisões comerciais. Ao ter um objetivo realista, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, os comerciantes poderiam se equipar mais emocionalmente seguindo as regras comerciais descritas.

Publicar comentário & # 8211; Quais são as regras do Forex Money Management?

Sr. James Um especialista em Forex que escreve artigos técnicos e gerais de Forex, você pode ler outro artigo semelhante de James aqui.

Sim, isso é ótimo. Eu gostaria de recomendar este artigo para meus amigos. Estou usando o broker freshforex agora com 2017usd sem bônus de depósito.

Um guia completo para estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex.

Certifique-se de que seus fundos de negociação Forex irão dar-lhe as melhores oportunidades de negociação e o valor é algo que cada comerciante deve estar interessado.

Com isso em mente, compilamos o seguinte guia que vai permitir que você implemente um sistema de gerenciamento de dinheiro quando você começar a colocar qualquer número de diferentes trades de Forex on-line.

Embora existam vários fatores para todas as estratégias de negociação de comerciantes de Forex que vão atraí-los pessoalmente, você sempre precisa garantir que, como comerciante, você está bloqueando e obtendo o valor máximo de seus fundos de negociação.

Com isso em mente, leia, pois abaixo, vamos iluminá-lo em uma variedade de maneiras diferentes que você poderá usar para tornar o seu orçamento comercial o mais extenso possível, ao mesmo tempo que possivelmente reduzindo a quantidade de risco Você terá quando colocar uma série de negócios relacionados com Forex on-line.

Maximizando seus fundos de negociação.

Uma das maneiras mais comuns que um comerciante de Forex usará para bloquear o valor máximo de seus fundos de negociação atualmente disponíveis será se inscrever para um corretor que irá creditar sua conta de negociação com um bônus de grande valor quando esses comerciantes fizerem uma depositar em sua conta.

Há um aspecto de reivindicar um bônus de comerciante que você precisa entender completamente, no entanto, e uma vez que um bônus foi creditado, faça sua conta de negociação, você não poderá fazer uma retirada dos fundos de sua conta até você colocou um certo volume de negócios com seus fundos de bônus.

Então, a primeira coisa que você precisa verificar é os termos e condições de todos esses bônus para garantir que o volume de apostas necessário para ser colocado antes que os créditos de bônus sejam transformados em créditos de dinheiro real é tão baixo quanto possível.

Caso contrário, você estará empatando seu valor depositado e os créditos de bônus em um conjunto de comércio de grande e alto risco através de requisitos que poderiam colocar seus fundos ainda mais riscos do que se você não tivesse reclamado os bônus em primeiro lugar , então tenha isso em mente quando compara ofertas de bônus de comerciante,

Valor de seus negócios colocados.

Você sempre precisa equiparar o valor de qualquer troca que você coloque no valor do dinheiro disponível para você na sua conta de negociação. Um erro que muitos comerciantes de Forex iniciantes e novatos farão é definir o montante que eles colocam em cada forma de comércio muito alto, o que poderia vê-los rebentar seu orçamento em um espaço de tempo muito curto.

Muitos comerciantes de Forex experientes estão procurando negócios de baixo risco e aqueles que lhes permitirão ter apenas que usar uma pequena porcentagem de seus fundos de negociação disponíveis em cada comércio colocado.

Com isso em mente, você nunca deve arriscar mais de 5 a 10% do seu orçamento comercial em qualquer comércio único.

Tal como todos os comerciantes de Forex que não desejam arriscar mais do que uma certa quantia de seu orçamento de negociação em cada comércio único que eles colocam, a maioria dos comerciantes vai querer assegurar que estão obtendo um retorno definido em cada comércio que eles colocam espalhados na única sessão de negociação .

É com isso em mente que você estará melhor para tentar obter um lucro com base em uma certa porcentagem do seu boleto inicial de negociação inicial.

Portanto, pode ser benéfico para você apontar para obter 5 a 10% do seu orçamento de negociação inicial como um lucro, então, quando você começar com 100,00 na sua conta comercial, fique feliz em obter lucro na sua próxima sessão de até 10,00.

Embora você possa querer avançar muito mais no que diz respeito ao lucro que você faz, você ficará surpreso com a frequência com que você consegue alcançar um aumento de 10% no seu orçamento inicial inicial e, em seguida, interrompendo a negociação depois de atingir esse objetivo você terá muitas sessões de negociação mais lucrativas do que perder.

Você só poderá implementar um bom sistema de gerenciamento de dinheiro Forex quando também adotar uma estratégia de negociação muito bem pensada. Temos vários guias de estratégia comercial disponíveis em todo o nosso site e, por favor, aproveite-os plenamente.